مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)

ما هو مذبذب ستوكاستيك؟

مذبذب ستوكاستيك، الذي طوره جورج لين، هو مؤشر زخم يقارن سعر الإغلاق الأخير لأداة مالية بنطاقها الأعلى-الأدنى على مدى فترة استرجاع محددة، عادة 14. الفكرة الأساسية هي أنه في اتجاه صاعد قوي، تميل الأسعار للإغلاق قرب أعلى نطاقها الأخير، بينما في اتجاه هابط قوي، تميل الأسعار للإغلاق قرب أدنى ذلك النطاق.

كيف يُحسب

ينتج مذبذب ستوكاستيك خطين:

1. %K = [(الإغلاق − أدنى قاع) ÷ (أعلى قمة − أدنى قاع)] × 100، باستخدام فترة الاسترجاع (مثلًا آخر 14 شمعة).
2. %D = متوسط متحرك بسيط قصير (عادة لفترة 3) لمؤشر %K، يُستخدم كخط إشارة.

يتذبذب كلا الخطين بين 0 و100. تقليديًا:

• فوق 80 يشير إلى أن السوق قد يكون في حالة ذروة شراء.
• دون 20 يشير إلى أن السوق قد يكون في حالة ذروة بيع.

مثال

إذا أغلق زوج USD/JPY كل شمعة من الشموع الأخيرة قرب أعلى نطاقه لفترة 14، فسيقترب %K من 100، مشيرًا إلى قراءة ذروة شراء. قد يترقب المتداول تقاطع %K للأسفل عائدًا تحت %D من فوق 80 كإشارة مبكرة على أن الارتفاع قصير المدى قد يفقد زخمه — رغم أن المذبذب يمكن أن يبقى في ذروة شراء أو بيع لفترة طويلة في اتجاه قوي.

ستوكاستيك مقابل RSI

كلاهما مذبذبا زخم يشيران إلى حالات ذروة الشراء/البيع على مقياس من 0 إلى 100، لكن مذبذب ستوكاستيك يركز على مكان إغلاق السعر بالنسبة لنطاقه الأخير، بينما يركز RSI على الحجم النسبي للمكاسب مقابل الخسائر الأخيرة. يستخدم المتداولون أحيانًا كلا المؤشرين معًا، مترقبين توافقهما قبل التصرف بناءً على إشارة ما.

لماذا يهم هذا الأمر

يمنح مذبذب ستوكاستيك المتداولين منظورًا إضافيًا للزخم، مفيد بشكل خاص لرصد نقاط التحول المحتملة في الأسواق المحصورة ضمن نطاق أو المتذبذبة. وكما هو الحال مع جميع المذبذبات، لا تضمن القراءات المتطرفة انعكاسًا فوريًا — فسياق الاتجاه، والدعم/المقاومة، والتأكيد من حركة السعر كلها أمور مهمة، وينبغي دائمًا إدارة المخاطر بوقف خسارة.

مصطلحات ذات صلة

راجع أيضًا مؤشر القوة النسبية (RSI)، و MACD، والتحليل الفني.