میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک (MA) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال است. این ابزار میانگین قیمت بسته شدن یک دارایی را در تعداد مشخصی دوره محاسبه می‌کند، سپس آن میانگین را به‌صورت خطی صاف روی نمودار رسم می‌کند که با هر کندل جدید به‌روزرسانی (یا «حرکت») می‌کند. با حذف نویز کوتاه‌مدت، میانگین متحرک دیدن روند زیربنایی را آسان‌تر می‌کند.

ابتدایی‌ترین نسخه، میانگین متحرک ساده (SMA) است: قیمت‌های بسته شدن N دوره اخیر را جمع کرده و بر N تقسیم کنید. برای مثال، SMA ۲۰دوره‌ای در نمودار روزانه، میانگین ۲۰ قیمت بسته شدن روزانه اخیر است که هر روز جدید با حذف قدیمی‌ترین بسته شدن و افزودن جدیدترین آن، دوباره محاسبه می‌شود.

کاربردهای رایج

• جهت روند — معامله قیمت بالای یک میانگین متحرک صعودی معمولاً صعودی تفسیر می‌شود؛ زیر یک میانگین متحرک نزولی، نزولی.
• حمایت/مقاومت پویا — در یک روند، قیمت اغلب پیش از ادامه، به یک میانگین متحرک (مانند MA ۵۰دوره‌ای یا ۲۰۰دوره‌ای) عقب‌نشینی می‌کند، پس معامله‌گران از آن به‌عنوان منطقه ورود احتمالی استفاده می‌کنند.
• تقاطع‌ها — زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه‌تر از بالای یک میانگین متحرک بلندتر عبور کند («تقاطع طلایی»)، اغلب صعودی تفسیر می‌شود؛ حالت معکوس («تقاطع مرگ») اغلب نزولی خوانده می‌شود.

مثال

اگر EUR/USD بالای SMA ۵۰روزه خود معامله می‌شود و آن میانگین شیب صعودی دارد، یک معامله‌گر روندمحور ممکن است عقب‌نشینی‌ها به سمت SMA ۵۰روزه را فرصت خرید احتمالی بداند، تا زمانی که قیمت به‌طور قاطع زیر آن بسته نشود.

SMA در برابر EMA

میانگین متحرک ساده به هر دوره در بازه نگاه به گذشته وزن یکسانی می‌دهد، که آن را صاف‌تر اما کندتر در واکنش می‌کند. میانگین متحرک نمایی (EMA) در عوض وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد، پس سریع‌تر به تغییرات جدید قیمت واکنش نشان می‌دهد — مفید برای معامله‌گرانی که سیگنال‌های سریع‌تر می‌خواهند، البته با هزینه نویز بیشتر.

چرا اهمیت دارد

میانگین‌های متحرک پایه بسیاری از ابزارهای دیگر هستند، از جمله مکدی، که مستقیماً از دو EMA ساخته می‌شود. این‌ها به‌طور ذاتی اندیکاتورهای تأخیری هستند (بر پایه قیمت‌های گذشته)، پس بهترین کارکرد خود را همراه با تحلیل‌های دیگر دارند نه به‌تنهایی، و مانند همه ابزارهای تکنیکال، هیچ تضمینی درباره جهت آینده قیمت نمی‌دهند.

اصطلاحات مرتبط

همچنین ببینید میانگین متحرک نمایی (EMA)، روند و مکدی (MACD).